Это списки с 1 уровнем вложенности.
Для этого необходимо указать имя метки родителя для каждого элемента select
select ' Не выбрано ' Text, 0 Value, 0 Selected, ' ' OptGroup
union
select title Text, id Value, 0 Selected, cast(len(title) as nvarchar) OptGroup from as_mt_metrics
order by OptGroup, Text
Очень важно, чтобы сортировка была по OptGroup и первый элемент должен иметь непустой optGroup